研究内容

研究論文

学位論文

• 『経験依存的学習行動が資産価格変動へ与える影響〜連続時間世代重複モデルによるアプローチ〜』 一橋大学大学院経営管理研究科・修士論文（第57回内藤章記念論文賞・第1等）

Working Paper

• “Optimal investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers in a dependent risk model using a linear Gaussian stochastic factor model” (with Hiroaki Hata and Kazuhiro Yasuda)

研究テーマ

• リスクと情報摩擦下での選好推定：競馬市場の高頻度時系列データ（寺本和弘氏、大谷克氏と共著）
• 物価連動国債による期待インフレ率の推定
• 経験に基づく学習モデル（EBL）と過剰変動パズル（Excess Volatility Puzzle）
• 連続時間最適保険・投資問題